Définition: Méthode d'optimisation multivariable

Comptes nationaux

Comme dans le cas de la méthode univariable, la méthode d'optimisation multivariable apporte des estimations relatives à un groupe d'agrégats liés par une contrainte comptable, sur la base d'une démarche statistique optimisée. Le concept de base est le même que dans le cas de la méthode univariable : les séries trimestrielles liées sont exploitées dans le cadre d'un modèle de régression multivariable à des fins d'estimation de la série trimestrielle d'agrégats par rapport tant aux contraintes temporelles (et non pas aux séries annuelles d'agrégats connus) qu'aux contraintes comptables trimestrielles contemporaines (par exemple, la contrainte peut correspondre à la série trimestrielle du PIB). La méthode d'estimation multivariable optimisée constitue une solution naturelle et cohérente aux problèmes d'interpolation, de bouclage et d'extrapolation. Cette méthode est tirée des techniques univariable de Chow et Lin. Deux différentes techniques ont été mises au point ; elles diffèrent au niveau de la structure de l'erreur dans le modèle de régression. Les deux formes de processus d'erreur aléatoire prises en comptes sont :
 - bruit blanc multivariable ;
 - cheminement aléatoire multivariable.
L'extrapolation est effectuée en fonction des mêmes principes entrant en jeu pour la méthode univariable : on tire ainsi directement la prévision à très court terme des modèles de régression trimestriels, sur la base des nouvelles valeurs des séries liées.
Source:
Manuel de comptabilité nationale trimestrielle, Édition 1999, Eurostat, p.258
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